US Stock Report

1. RSI (상대강도지수)단기 15점 / 장기 8점 2. MACD단기 12점 / 장기 12점 3. 볼린저밴드단기 12점 / 장기 8점 4. ADX (추세 강도)단기 12점 / 장기 15점 5. 거래량단기 10점 / 장기 8점 6. ATR (변동성)손절가/목표가 계산 7. 상대강도 (SPY대비)단기 8점 / 장기 12점 8. 52주 위치단기 8점 / 장기 8점 9. 칼만 필터장기 8점 / 목표가 블렌딩 10. OBV (거래량 누적)단기 8점 / 장기 8점 11. Stochastic단기 8점 / 장기 5점 12. TTM Squeeze단기 7점 / 장기 8점 추천 시스템 설명단기/장기 차이점, 필터링, 신뢰도

1. RSI (Relative Strength Index)

일정 기간 동안의 상승폭과 하락폭을 비교하여 현재 가격의 과매수/과매도 상태를 판단하는 오실레이터 지표

계산 방식

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
RS = 평균 상승폭(EMA) / 평균 하락폭(EMA)

파라미터

기간: 14일 (기본값)
과매도 기준: RSI < 30
과매수 기준: RSI > 70

값별 해석

RSI 범위	의미	매매 신호
< 20	극심한 과매도	강한 매수 단기 반등 가능성 높음
20 ~ 25	과매도	매수
25 ~ 30	과매도 진입	약한 매수
30 ~ 50	약세 구간	중립
50 ~ 70	강세 구간	중립
> 70	과매수	주의 조정 가능성

점수 배점

단기 추천
최대 15점

장기 추천
최대 8점

구분	조건	점수
단기	RSI < 20 (극심한 과매도)	15점
단기	RSI < 25	12점
단기	RSI < 30	9점
장기	RSI 45~60 (건강한 상승대)	8점
장기	RSI 40~45 또는 60~65	5점
장기	RSI 35~40 또는 65~70	3점

2. MACD (Moving Average Convergence Divergence)

단기 및 장기 지수이동평균의 차이를 이용하여 추세의 방향, 강도, 전환점을 파악하는 지표

계산 방식

MACD Line = EMA(12) - EMA(26)
Signal Line = EMA(9) of MACD Line
Histogram = MACD Line - Signal Line

골든크로스: MACD Line이 Signal Line을 상향 돌파
데드크로스: MACD Line이 Signal Line을 하향 돌파

파라미터

Fast EMA: 12일
Slow EMA: 26일
Signal EMA: 9일

값별 해석

상태	의미	매매 신호
골든크로스 + 히스토그램 > 0	상승 추세 전환 확인	강한 매수
골든크로스 + 히스토그램 < 0	상승 전환 초기	매수
MACD > Signal, MACD > 0	상승 추세 유지	보유
히스토그램 반등 (아직 크로스 전)	반등 초기 신호	관망
데드크로스	하락 추세 전환	매도 주의

점수 배점

단기 추천
최대 12점

장기 추천
최대 12점

구분	조건	점수
단기	골든크로스 + 히스토그램 > 0	12점
단기	골든크로스 + 히스토그램 < 0	8점
단기	히스토그램 반등 중	3점
장기	MACD > Signal + MACD > 0	12점
장기	MACD > Signal	7점
장기	MACD > 0	4점

3. 볼린저밴드 (Bollinger Bands)

이동평균선에 표준편차를 적용하여 가격 변동 범위를 설정하고, Z-Score로 현재 가격의 상대적 위치를 판단하는 지표

계산 방식

중심선 (SMA) = 20일 단순이동평균
상단밴드 = SMA + 2 x 표준편차
하단밴드 = SMA - 2 x 표준편차
Z-Score = (현재가 - SMA) / 표준편차

1시그마 근접: -1.2 ≤ Z-Score ≤ -0.8 (하단 밴드 근처)

파라미터

기간: 20일
표준편차 배수: 2σ
1시그마 근접 범위: -1.2 ~ -0.8

값별 해석

Z-Score 범위	위치	매매 신호
≤ -2.0	하단밴드 하회 (2σ 이하)	강한 매수 극단적 과매도
-2.0 ~ -1.5	하단밴드 근접	매수
-1.2 ~ -0.8	1시그마 근접 (평균회귀 후보)	매수 관심
-0.8 ~ 0.8	중심선 부근	중립
0.3 ~ 1.0	SMA 상방 (장기 건강한 위치)	장기 유리
≥ 2.0	상단밴드 상회	과매수 주의

점수 배점

단기 추천
최대 12점

장기 추천
최대 8점

구분	조건	점수
단기	Z-Score ≤ -1.5 (2σ 근접)	12점
단기	Z-Score ≤ -1.2	9점
단기	Z-Score ≤ -0.8 (1σ 근접)	7점
장기	Z-Score 0.3~1.0 (SMA 위, 과열 아님)	8점
장기	Z-Score 0.0~0.3	4점
장기	Z-Score 1.0~1.5	3점

4. ADX (Average Directional Index)

추세의 강도와 방향을 측정하는 지표. +DI와 -DI의 관계로 방향을, ADX 값으로 강도를 판단

계산 방식

파라미터

기간: 14일
약한 추세 임계값: ADX < 25

값별 해석

ADX	추세 강도	+DI vs -DI	의미
< 25	약한 추세 (weak)	-	평균회귀 전략 유효
25 ~ 40	중간 추세 (moderate)	+DI > -DI	상승 추세
25 ~ 40	중간 추세 (moderate)	-DI > +DI	하락 추세
≥ 40	강한 추세 (strong)	+DI > -DI	강한 상승
≥ 40	강한 추세 (strong)	-DI > +DI	Falling Knife 위험

점수 배점

단기 추천
최대 12점

장기 추천
최대 15점

구분	조건	점수
단기	약한 추세 (ADX < 25)	12점 (평균회귀 유효)
단기	중간 추세 + 비하락	6점
단기	강한 하락 추세	-15점 (페널티)
장기	ADX ≥ 30 + bullish	15점
장기	ADX ≥ 25 + bullish	10점
장기	ADX ≥ 20 + bullish	6점

5. 거래량 (Volume)

일정 기간 평균 거래량 대비 현재 거래량의 비율을 분석하여 시장 참여도와 신호 신뢰도를 판단

계산 방식

거래량 비율 = 당일 거래량 / 20일 평균 거래량
거래량 스파이크 = 거래량 비율 ≥ 1.5

파라미터

평균 기간: 20일
스파이크 임계값: 1.5배

값별 해석

거래량 비율	의미	매매 신호
< 0.7	거래량 감소	약한 신호 과매도여도 신뢰 낮음
0.7 ~ 1.0	평균 이하	주의
1.0 ~ 1.3	평균 수준	중립
1.3 ~ 1.5	평균 이상	관심 증가
1.5 ~ 2.0	거래량 급증	신호 확인
≥ 2.0	거래량 폭증	강한 신호 확인 바닥 가능성

점수 배점

단기 추천
최대 10점

장기 추천
최대 8점

구분	조건	점수
단기	과매도 + 거래량 ≥ 2.0x	10점
단기	과매도 + 거래량 스파이크	8점
단기	과매도 + 거래량 < 0.7x	-5점 (페널티)
장기	거래량 ≥ 1.5x	8점
장기	거래량 ≥ 1.3x	6점
장기	거래량 ≥ 1.0x	4점

6. ATR (Average True Range)

일정 기간의 가격 변동폭 평균을 계산하여 변동성을 측정하고, 손절가와 목표가 설정에 사용

계산 방식

True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)
ATR = 14일 True Range 이동평균
ATR% = ATR / 현재가 x 100

손절가 = 현재가 - ATR x 2.0 (stop multiplier)
목표가 = 칼만 블렌딩 목표가 (또는 20일 SMA)
R:R 비율 = (목표가 - 현재가) / (현재가 - 손절가)

파라미터

기간: 14일
손절 배수: 2.0 ATR
최소 R:R 비율: 2.0:1 (미달 시 필터링)

값별 해석

ATR%	변동성	의미
< 1.5%	낮은 변동성	안정적, 좁은 손절 범위
1.5% ~ 3.0%	보통	일반적 종목 수준
3.0% ~ 5.0%	높은 변동성	넓은 손절 필요, 수익 가능성도 큼
> 5.0%	매우 높은 변동성	고위험/고수익, 포지션 크기 조절 필요

ATR은 직접 점수에 반영되지 않지만, R:R 비율이 2:1 미만이면 추천 대상에서 제외됩니다.

7. 상대강도 (Relative Strength vs SPY)

개별 종목의 수익률을 SPY(S&P 500 ETF)와 비교하여 시장 대비 성과를 판단하는 지표

계산 방식

상대강도(N일) = 종목 N일 수익률 - SPY N일 수익률

5일, 10일, 20일 세 기간을 계산하여
3개 중 2개 이상 양수이면 "아웃퍼폼"으로 판단

파라미터

단기: 5일
중기: 10일
장기: 20일

값별 해석

20일 상대강도	의미	매매 신호
> +5%	강한 아웃퍼폼	시장 대비 강세
+2% ~ +5%	아웃퍼폼	양호
0 ~ +2%	소폭 아웃퍼폼	중립~양호
< 0	언더퍼폼	시장 대비 약세

점수 배점

단기 추천
최대 8점

장기 추천
최대 12점

구분	조건	점수
단기	20일 RS > +5%	8점
단기	20일 RS > 0	5점
장기	20일 RS > +5%	12점
장기	20일 RS > +2%	8점
장기	20일 RS > 0	4점

8. 52주 위치 (52-Week Position)

현재 가격이 52주 고점과 저점 사이 어디에 위치하는지를 백분율로 표시. 0%는 52주 최저점, 100%는 최고점

계산 방식

52주 위치(%) = (현재가 - 52주 최저가) / (52주 최고가 - 52주 최저가) x 100

파라미터

산출 기간: 252 거래일 (약 1년)
저점 근처 기준: 10% 이하

값별 해석

52주 위치	의미	매매 신호
≤ 5%	52주 최저점 근처	단기 반등 기대
5% ~ 10%	저점 근처	단기 매수 관심
20% ~ 40%	하위권	중립
40% ~ 70%	중간대	장기 투자 적합 성장 여력
70% ~ 90%	상위권	주의
≥ 90%	52주 고점 근처	과열 가능

점수 배점

단기 추천
최대 8점

장기 추천
최대 8점

구분	조건	점수
단기	≤ 5% (최저점 근처)	8점
단기	≤ 10%	5점
장기	40~70% (성장 여력)	8점
장기	30~40% 또는 70~80%	4점
장기	20~30% 또는 80~90%	2점

9. 칼만 필터 (Kalman Filter)

노이즈가 섞인 가격 데이터를 필터링하여 실제 추세를 추정하고, 다음 시점의 가격을 예측하는 확률적 필터

계산 방식

상태 벡터: [가격, 속도(velocity)]
관측값: 종가

Predict: x_pred = F * x (상태 전이)
Update: Kalman Gain으로 관측값 반영

예측가 = 필터된 가격 + 속도 (1-step ahead)
블렌딩 목표가 = α x 예측가 + (1-α) x 볼린저 SMA
(α = 0.5, 50:50 블렌딩)

파라미터

프로세스 분산: 1e-5 (상태 변화 민감도)
측정 분산: 1e-2 (노이즈 수준)
블렌딩 비율: α = 0.5 (칼만 50% : SMA 50%)

값별 해석

지표	값	의미
예측가 > 현재가	양수 차이	상승 예상
예측가 < 현재가	음수 차이	하락 예상
추세 속도 > 0	양수 velocity	상승 추세 (장기 하드 필터)
추세 속도 < 0	음수 velocity	하락 추세 (장기 추천 제외)
velocity/price > 0.5%	강한 속도	장기 추천 유리

점수 배점

단기 추천
점수 없음 (목표가 계산에 사용)

장기 추천
최대 8점

구분	조건	점수
장기	velocity/price > 0.5%	8점
장기	velocity/price > 0.3%	5점
장기	velocity/price > 0.1%	3점
장기 (하드필터)	velocity ≤ 0	추천 제외

10. OBV (On Balance Volume)

가격 상승일에는 거래량을 더하고 하락일에는 빼서 누적하여, 기관/세력의 매집(accumulation)과 분산(distribution) 행위를 감지

계산 방식

가격 상승일: OBV = 전일 OBV + 당일 거래량
가격 하락일: OBV = 전일 OBV - 당일 거래량
가격 보합: OBV = 전일 OBV

OBV SMA = OBV의 20일 이동평균

매집(accumulation): OBV 상승 + OBV > OBV SMA
분산(distribution): OBV 하락 + OBV < OBV SMA
Bullish Divergence: 가격 횡보/하락 + OBV 상승 + OBV > OBV SMA

파라미터

SMA 기간: 20일
추세 판단 기준: 최근 5일 OBV 변화

값별 해석

OBV 추세	의미	매매 신호
accumulation	기관/세력 매집 중	매수 긍정
distribution	매도 압력 증가	매도 압력
neutral	방향성 없음	중립
Bullish Divergence	가격 하락 중 OBV 상승	강한 매집 신호

점수 배점

단기 추천
최대 8점

장기 추천
최대 8점

구분	조건	점수
단기	Bullish Divergence	8점
단기	매집 + 과매도	7점
단기	매집	4점
단기	분산 (distribution)	-4점 (페널티)
장기	매집 + OBV > SMA	8점
장기	매집	5점
장기	Bullish Divergence	4점
장기	neutral	2점

11. Stochastic Oscillator

일정 기간의 가격 범위에서 현재 가격의 상대적 위치를 측정하는 오실레이터. %K와 %D 교차로 매매 시점 판단

계산 방식

%K = (현재가 - N일 최저가) / (N일 최고가 - N일 최저가) x 100
%D = %K의 M일 단순이동평균

Bullish Cross: 과매도 구간(%K < 30)에서 %K가 %D를 상향 돌파

파라미터

%K 기간: 14일
%D 기간: 3일 (SMA)
과매도: %K < 20
과매수: %K > 80

값별 해석

%K 범위	의미	매매 신호
< 15	극심한 과매도	강한 매수 (RSI 동시 과매도 시)
< 20	과매도	매수 관심
20 ~ 30	과매도 탈출 구간	Bullish Cross 확인 시 매수
40 ~ 70	중립~강세	장기 건강한 모멘텀
> 80	과매수	주의

점수 배점

단기 추천
최대 8점

장기 추천
최대 5점

구분	조건	점수
단기	Stochastic + RSI 동시 과매도, %K < 15	8점
단기	Stochastic + RSI 동시 과매도	6점
단기	Bullish Cross (과매도 구간 교차)	5점
단기	단독 Stochastic 과매도	3점
장기	%K 50~70 (건강한 모멘텀)	5점
장기	%K 40~50 또는 70~75	3점
장기	%K 30~40	1점

12. TTM Squeeze

볼린저밴드와 켈트너채널의 상대적 위치로 변동성 수축(Squeeze)을 감지하고, 이후 방향성 돌파를 예측하는 지표

계산 방식

볼린저밴드: 20일 SMA ± 2σ
켈트너채널: 20일 SMA ± 1.5 x ATR(20)

Squeeze ON: 볼린저 하단 > 켈트너 하단 AND 볼린저 상단 < 켈트너 상단
(볼린저가 켈트너 안에 들어감 = 변동성 수축)
Squeeze OFF: 볼린저가 켈트너 밖으로 나옴 (변동성 폭발/돌파)

모멘텀 = 종가 - (Donchian 중심선 + 볼린저 SMA) / 2
모멘텀 방향: increasing (상승) / decreasing (하락)

파라미터

볼린저밴드: 20일, 2σ
켈트너채널: 20일, 1.5 ATR

값별 해석

상태	모멘텀	의미	매매 신호
Squeeze ON	상승 (increasing)	변동성 수축 + 상방 에너지 축적	매수 준비 (5일+ 연속 시 강함)
Squeeze ON	하락	변동성 수축 + 하방 압력	관망 (과매도 시 반등 가능)
Squeeze OFF	상승 (increasing)	돌파 진행 중	매수 추세 시작
Squeeze OFF	하락	하방 돌파	주의

점수 배점

단기 추천
최대 7점

장기 추천
최대 8점

구분	조건	점수
단기	Squeeze ON + 상승 모멘텀 + 5일+ 연속	7점
단기	Squeeze ON + 상승 모멘텀	5점
단기	Squeeze ON + 하락 모멘텀 (과매도 시)	2점
단기	Squeeze OFF + 상승 모멘텀 (increasing)	4점
장기	Squeeze OFF + 상승 모멘텀 (increasing)	8점
장기	Squeeze OFF + 상승 모멘텀	5점
장기	Squeeze ON + 상승 모멘텀 + 5일+	6점
장기	Squeeze ON + 상승 모멘텀	4점

필터	적용 대상	조건	이유
Falling Knife	단기	ADX > 25 + bearish	강한 하락 추세에서의 매수는 위험
저거래량 과매도	단기	과매도 + 거래량 < 0.7x	거래량 없는 과매도는 반등 신뢰도 낮음
R:R 비율	단기	R:R < 2:1	리스크 대비 수익률이 불리
추세 방향	장기	칼만 velocity ≤ 0	상승 추세가 아닌 종목 제외
추세 방향	장기	ADX bearish	하락 추세 종목 제외
과매수	장기	RSI ≥ 75	이미 과열된 종목 제외
거래량 부족	장기	거래량 비율 < 0.7	관심도 낮은 종목 제외
지수 ETF 제외	장기	SPY, QQQ, DIA, IWM	개별 종목만 추천 대상

등급	점수	의미
High	≥ 70점	복수 지표 일치, 높은 신뢰도. 보유기간 2~4주 권장
Medium	50 ~ 69점	일부 지표 일치, 중간 신뢰도. 소량 진입 후 확인
50점 미만은 추천 대상에서 제외

지표	단기 배점	장기 배점	핵심 역할
RSI	15점	8점	과매도 감지 / 건강한 모멘텀
ADX	12점	15점	추세 약화 확인 / 추세 강도
MACD	12점	12점	추세 전환 / 모멘텀 유지
볼린저밴드	12점	8점	가격 위치 / SMA 위 건강성
거래량	10점	8점	신호 확인 / 관심도
상대강도	8점	12점	시장 대비 성과
52주 위치	8점	8점	저점 근접 / 성장 여력
OBV	8점	8점	매집/분산 감지
Stochastic	8점	5점	과매도 보조 확인
TTM Squeeze	7점	8점	변동성 폭발 감지
합계	100점	100점 (+칼만 8점)

목차

1. RSI (Relative Strength Index)

계산 방식

파라미터

값별 해석

점수 배점

2. MACD (Moving Average Convergence Divergence)

계산 방식

파라미터

값별 해석

점수 배점

3. 볼린저밴드 (Bollinger Bands)

계산 방식

파라미터

값별 해석

점수 배점

4. ADX (Average Directional Index)

계산 방식

파라미터

값별 해석

점수 배점

5. 거래량 (Volume)

계산 방식

파라미터

값별 해석

점수 배점

6. ATR (Average True Range)

계산 방식

파라미터

값별 해석

7. 상대강도 (Relative Strength vs SPY)

계산 방식

파라미터

값별 해석

점수 배점

8. 52주 위치 (52-Week Position)

계산 방식

파라미터

값별 해석

점수 배점

9. 칼만 필터 (Kalman Filter)

계산 방식

파라미터

값별 해석

점수 배점

10. OBV (On Balance Volume)

계산 방식

파라미터

값별 해석

점수 배점

11. Stochastic Oscillator

계산 방식

파라미터

값별 해석

점수 배점

12. TTM Squeeze

계산 방식

파라미터

값별 해석

점수 배점

추천 시스템 설명

단기 vs 장기 추천 차이점

단기 추천 (Enhanced)

장기 추천 (Trend Following)

필터링 조건

신뢰도 등급 (단기 추천)

점수 요약 (100점 만점)